李勇:大数据给量化投资带来变革

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李勇:大数据给量化投资带来变革

发布日间:2019-07-19   浏览次数:

  新浪财经讯 金麟2014·量化投资与对冲基金年会3月26日正在北京实行,新浪财经全程图文直播本论坛。中邦邦民大学汉青筹议院金融系系主任李勇默示,非组织数据的极速膨胀和生长给量化投资带来革新。怎么开辟和行使非组织数据,正在量化投资范畴,他日会是一个新的筹议目标。

  李勇:感谢主理人,格外痛快这是我第一次和中邦量化投资学会丁鹏会长,以及中邦金融技巧筹议院一同配合办这个集会。我讲的不妨跟其他几位嘉宾讲的不相同,说实正在本日咱们也提到鲁班和孔子的题目,我既不是鲁班的高足,更不是鲁班,由于鲁班的高足是正在座大部门的诸位,我最众算是孔子的高足,于是我讲的东西并不是那么偏使用,而是反过来讲一下最根基的使用,由于量化投资的基石叫数据,于是新基石即是大数据,大数据跟数据结果有什么相干和区别,这是现正在跟着互联网技巧生长很差异的地方。

  专家都真切中邦仍旧振兴了,仍旧不再是一百年前的东亚病夫了。可是不管怎么,咱们跟美邦依旧有差异的,咱们正在有一个题目上很不妨高出美邦即是大数据,意义很轻易,中邦有13亿生齿,咱们每人发一条微博即是大数据了。美邦事自正在的社会,什么东西都可能说,你不须要正在微博和收集上说。中邦不相同,中邦的轨制有点独特,良众东西不让你说,咱们悉数的讲话记载全体留正在网上,网上的这些东西是不是也许组成他日的一笔财产,这个题目是我本日所要解答的。原来你正在良众人眼中手握财产,奇特是我跟公司的部分和指导换取的光阴,他们手握财产都不真切。

  我举一个最轻易的例子,我每次去体检的光阴,他每次要收我180块钱,我很不痛快。我说能不行给你出个主睹,你不交钱的话就别来了,咱们每年那么众学生,那么众师长去体检,美高美游戏手机版,MGM娱乐平台这个数据是谁重视的,是保障公司。可是这笔数据确实正在闲置,本日我布鼓雷门把最根基的题目叙一叙,我讲的东西并不是奇特难。

  我稍微先容一下大数据的布景,由于时间正在生长,良众东西昨年和现正在最热的即是互联网金融,互联网金融背后即是大数据,于是大数据、原质料、工人、厂房他日都市成为参加的根基因素。为什么这么讲,本日我稍微轻易先容一下这个实质。由于我这个体的名字较量平常,你们正在媒体上和报纸上看到我写的著作,不妨也不真切,由于中间电视台有一个主理人叫李勇,他长的比我帅,财务部有一个副部长也叫李勇,我往往写极少著作叙大数据,我写了一份内参仍旧到中间去了,本日全球时报仍旧刊发了。我方才提到中邦现正在是大邦了,可是中邦正在环球的身分不妨跟美邦不相同,中邦既不是巍峨帅,也不是白富美,更众的是土豪,这是老外对咱们的感想。可是咱们正在大数据题目上,咱们是有讲话权的,这个东西确确实实正在各行各业都有很大的价钱。可是我现正在聚集金融行业,于是我这本书讲大数据正在银行业、保障业、金融禁锢,我做的良众东西是正在筹议如何用大数据追踪老鼠仓,如何用大数据实行金融禁锢,这是政府很重视的题目。

  大数据是不是即是一个大字,良众人误以为即是数据比以前大了,为什么现正在专家对大数据的观念,每次都听百般各样的媒体正在叙大数据,专家都真切现正在阿里巴巴[微博]正在做小额贷款,这个东西古板金融行业是无法治理的。可是现正在阿里巴巴淘宝的用户,它有良众的数据,阿里巴巴是有的,于是他可能行使这些数据实行小额贷款发放,它的收益利害常好的。咱们搬动公司和联通公司,这个数据一朝用了,你们每个体的手机号码,你们每个体的新闻都是有的,这个数据一朝行使起来那是不得了的。可是良众光阴不妨是闲置的,况且咱们各个单元之间也是彼此守旧的,云云就障碍了换取了。

  为什么从小数据到大数据的过渡,苛重是因为技巧的生长,只消技巧生长好了,凋零越来越难了,只消行使大数据对每个省的指导实行监控,现正在咱们用iPhone手机,伺探一个月,你信托你的男朋侪绝对遁不了你的法眼。于是跟着技巧的普及,每个体都有智内行机,包含云推算,现正在技巧的生长导致收罗数据的本领越来越降低,正在座的诸位,正在咱们谁人时间是互联网刚有的光阴,一个男孩子也许上互联网,也许用收集跟人谈天找个女朋侪太容易了,像咱们身世较量差的,2001年我才会用word另存为,谁人时间一个小小的U盘利害常腾贵的,现正在咱们用的U盘都是16G、800G、1000G的了,数据量大了此后是不是大数据,不是云云的。再有其他的附加前提,最先是类型众样,你们所熟知的大数据,这些东西是不是他日生长的主流,不必定。数据要会缔造价钱,咱们行使的微信一寰宇来更新众少。于是正在邦际上有界说,各个书本上也都有,苛重是海量、火速流转、众样性、价钱,不但是量大,它流转的速率和众样性存正在价钱,如何样发现价钱。

  大数据给专家带来了转变是什么,数据量越众,咱们不再是用样本实行推想,第二个题目是准确性和稠浊性,咱们重视的题目不相同了。这个东西大部门都是搞量化的人,为什么以前用样本,现正在跟着技巧的提高,固然说我不也许所有把一切技巧找到,可是根基上我可能通过技巧的权谋收罗大数据,新闻操作的越来越准确。正在准确性当中,咱们也存正在极少噪音,即是稠浊性,咱们伺探背后大部门的东西,咱们学过统计的真切,咱们重视的是大数据,什么东西呢?你把它放正在一同的光阴会创造有格外分明的区别,比方说东北的女人可爱打老公,上海的女人做什么事宜克勤克俭,于是说娶女孩必定要娶两个地方的,即是广东客家和川妹子。这个地方不再是因果性的,我所体贴的是背后的相干是什么,这个东西正在大数据时间,我只消创造A和B有干系性云云就可能了,A和B为什么涨,这些东西留给谁干,留给咱们这助孔子的高足去做。专家分工差异,不要那么较真,你们找干系性,咱们找因果性,专家各自有口饭吃,你们把钱赚了,咱们把因果联系寻找来了,咱们不要彼此责备我,你什么也不懂,等钱还没有赚到的光阴,什么都没有了,机遇也亏损了。

  大数据的类型,咱们所解析的苛重分为两种,一种是组织性数据,包含时时接触的数据库所拘束的新闻,包含临蓐、营业、买卖、客户新闻等方面的记载。固然我是邦内为数不众正在金融界体贴大数据的师长之一,我对数据的念法稍微不相同,专家的分工差异。比方说高频数据量大有价钱,开辟这种计谋可赢利,这个东西我不念众说了,这是组织性数据,枢纽我念说的利害组织性数据,这对量化投资有什么价钱,这个东西我信托是较量新的实质,况且也是良众人没相闭注的实质,更主要的是专家接触的并不是太众。

  实质上咱们讲起来确实很轻易,非组织性数据不是咱们现正在所看到的数据,而是文本的数据,是咱们发微信,发微博,谈天的数据。由于它是文本型的,这些数据的生长是最新的实质。不真切正在座的诸位是不是可爱用微信,我学会用微信年光不长,由于我是QQ的忠厚用户,我第一次接触即是QQ,不停对QQ很痛爱,有一天我乍然创造我用QQ闭照几个学生没有人理我了,我把学生叫来问问,现正在不必QQ了,咱们仍旧用微信了。由于我较量厌恶用智能机,来由你们懂。

  这些东西跟量化投资结果有什么用处,我也跟良众公司聊,现正在做对冲基金的光阴,咱们可能念一念,投资的逛戏最终依旧人的逛戏,这个东西欠亨过高频是得不到的,即是通过谈天数据,良众人讲了跟着技巧的提高可能治理。对我来说这个并不主要,对你们来说有门槛范围,可是对我来说无所谓,咱们是孔子的高足。咱们正在座大部门是鲁班的高足,你们念开辟什么计谋,我不须要。有的光阴理念也很主要,苹果的乔布斯可能不懂技巧,可是没有乔布斯的苹果依旧苹果吗?社会分工差异,这个光阴仍旧有公司正在外洋,这个较量新,从社会媒体谈天网站,咱们叫推特,Facebook,通过这些数据可能构制出目标,这个目标谁来构制,我这种人,惩罚数据我没有这个本领,这些须要金融方面的专家,须要手脚心情上的专家,须要数据发掘技巧上的专家,须要差异的鲁班加上计谋方面的人正在一同,最终可能组成一个对冲基金。2011年英邦对冲基金征战了周围为4000万美金的对冲基金,激情必定是对良众东西提前感知。比方说像某一个疾病的发作,奇特是盛行病,正在这个病爆发此后先去查症状是不是跟这个相同,咱们先不会上病院。正在查的流程中你的手脚仍旧被人记载,专家Google或者是百度[微博]可能提前到疾病正在哪个地域发作,咱们讲同样的意义,对股市的预测也是相同的。悉数人都辛勤得到胜利更高的概率,借使没有这一条没有人辛勤,只可说辛勤降低你异日胜利的概率,借使没有这一条,实际全邦必定会发作很大的蜕化,专家有没有去辛勤和斗争。

  咱们通过数据的理解操作了动向,通过理解这么众用户的微博帐户的留言,占定大家的激情,遵照人们痛快你们发的乐颜,这个光阴我以为是一个目标,不痛快的光阴发一个哀悼抓狂的目标,遵照这些归纳可能开辟出一个目标出来,这个可能行动投资者投资的凭借。于是大数据正在各个行业的使用很广,米歇尔仍旧访华了,奥巴马推选胜利早仍旧被预测到了,这是公认的。大数据的生长仍旧涉及到邦度和平,咱们内参写的是借使再过错大数据实行立法,不把大数据行动资产守卫,借使被人家操作了,中邦没有或者被人家盗取了,他日你行动大邦如何正在全全邦安身,中邦正在这方面有分明的生齿上风,中邦的航空母舰打然而美邦,咱们谈话还说然而美邦吗?于是说量化投资的东西做高频买卖,这里我念夸大一点,通过非组织数据异日的量化投资体例,也许正在异日几年或者更长一段年光里,也许正在中邦如雨后春笋般生长起来,造成货泉基金中的战役机,人驰名太速不是好事宜,于是导致现正在有极少危急,我只是念跟专家讲互联网技巧的提高、大数据的生长所带来的收益也许不是专家遐念那么轻易的,也许是很速的,这里咱们说的婉转一点。

  最终我念告诉专家一点,正在大数据时间,金融更始的火速生长使得咱们良众光阴对更生事物的授与水准往往是理屈词穷,一次一次的让咱们感触骇怪,咱们稍微不小心就被时间摒弃了,咱们学院的师资何等优良,我的旨趣是更始火速生长使得专家理屈词穷。数据奇特利害组织性数据的极速膨胀和生长,计谋就那么几个市集,咱们搞高频买卖,也许这个地方是一个金矿,也许是不毛之地。于是这里夸大的利害组织数据的极速膨胀和生长也许给量化投资带来了革新,也许是咱们正在座的诸位,包含我本人正在内可能研究、换取和商量的。怎么开辟和行使非组织数据,正在量化投资范畴,他日会是一个新的筹议目标,可是正在中邦目前还没有做这个东西,我本日的演讲苛重夸大这么一句话,感谢专家。